Budování obchodních strategií
Proces budování obchodních strategií je velmi sofistikovaný postup. Celý tento Ebook se zaměřuje na poskytnutí nesmírně cenných informací, jak k správnému vývoji a budování obchodních strategií přistupovat.
K tomu, abychom se naplno do této tématiky pustili, ale potřebujeme znát význam základních pojmů a tím je především obchodní strategie a backtestování.
Obchodní Strategie
Obchodní strategii definuje:
- obchodovaný trh nebo soubor trhů, obchodních seancí (Trading session) a časových rámců (Timeframe)
- soubor obchodních a jasně kvantifikovaných podmínek a přidružených parametrů, které definují vstupní a výstupní cenové úrovně jednotlivých obchodů daného trhu nebo souboru trhů
- pravidla money managementu, tzn, pravidla pro řízení obchodních pozic a jejich velikostí, tzv. Position Sizing. Jinými slovy to znamená soubor pravidel definujících, jak a kdy máme postupně navyšovat či snižovat obchodovaný počet obchodovaných jednotek (například futures kontraktů) tak, abychom dosahovali optimálních zisků při eliminaci celkového rizika ve vztahu k našemu obchodnímu kapitálu
Základním nástrojem budování obchodních strategií je pak backtestování.
Backtestování
Backtestování je proces testování obchodní strategie na historických datech určitého trhu či souboru trhů (back test = zpětné testování). Cílem je získat seznam obchodů v časové posloupnosti, který splňuje pravidla nadefinované obchodní strategie, a vyhodnotit, zda daná strategie byla dostatečně profitabilní a stabilní na těchto historických cenových datech. Tradeři by měli brát backtesty se vší vážností a své obchodní strategie, které se chystají obchodovat živě, by měli vždy a za každých okolností podrobit kvalitnímu testování. Nikdo nechce obchodovat živě strategii, která v historii neobstála.
V této knize se pak zaměříme především na backtestování a jeho všemožná úskalí. Především budeme do podrobnosti rozebírat:
- Výběr trhu nebo souboru trhů, časového rámce (Timeframe) a obchodní seance (Trading session)
- Výběr platformy pro algoritmický trading – backtestování a živé obchodování pro eliminaci náhodného tradingu
- Definování vstupních a výstupních podmínek, postupný vývoj a zlepšování strategie na in-sample datech
- Out-of-sample testování, cluster walk forward analýza a stres testy
- Money Management, Position Sizing a Portfolio Trading
Pokud si chcete přečíst celý Ebook Ultimátní Průvodce Jak Na Úspěšný Algoritmický Trading, a nechcete jít článek po článku na našich stránkach, stáhnout si ho můžete okamžite a zcela zdarma zde! 12 kapitol, 118 stránek, všechno na jednom místě.
