Proces Budování Obchodních Strategií

Budování obchodních strategií

Proces budování obchodních strategií je velmi sofistikovaný postup. Celý tento Ebook se zaměřuje na poskytnutí nesmírně cenných informací, jak k správnému vývoji a budování obchodních strategií přistupovat. 

K tomu, abychom se naplno do této tématiky pustili, ale potřebujeme znát význam základních pojmů a tím je především obchodní strategie a backtestování.

Obchodní Strategie

Obchodní strategii definuje:

  • obchodovaný trh nebo soubor trhů, obchodních seancí (Trading session) a časových rámců (Timeframe)
  • soubor obchodních a jasně kvantifikovaných podmínek a přidružených parametrů, které definují vstupní a výstupní cenové úrovně jednotlivých obchodů daného trhu nebo souboru trhů
  • pravidla money managementu, tzn, pravidla pro řízení obchodních pozic a jejich velikostí, tzv. Position Sizing. Jinými slovy to znamená soubor pravidel definujících, jak a kdy máme postupně navyšovat či snižovat obchodovaný počet obchodovaných jednotek (například futures kontraktů) tak, abychom dosahovali optimálních zisků při eliminaci celkového rizika ve vztahu k našemu obchodnímu kapitálu

Základním nástrojem budování obchodních strategií je pak backtestování. 

Backtestování

Backtestování je proces testování obchodní strategie na historických datech určitého trhu či souboru trhů (back test = zpětné testování). Cílem je získat seznam obchodů v časové posloupnosti, který splňuje pravidla nadefinované obchodní strategie, a vyhodnotit, zda daná strategie byla dostatečně profitabilní a stabilní na těchto historických cenových datech. Tradeři by měli brát backtesty se vší vážností a své obchodní strategie, které se chystají obchodovat živě, by měli vždy a za každých okolností podrobit kvalitnímu testování. Nikdo nechce obchodovat živě strategii, která v historii neobstála.

této knize se pak zaměříme především na backtestování a jeho všemožná úskalí. Především budeme do podrobnosti rozebírat:

  1. Výběr trhu nebo souboru trhů, časového rámce (Timeframe) a obchodní seance (Trading session)
  2. Výběr platformy pro algoritmický trading – backtestování a živé obchodování pro eliminaci náhodného tradingu  
  3. Definování vstupních a výstupních podmínek, postupný vývoj a zlepšování strategie na in-sample datech
  4. Out-of-sample testování, cluster walk forward analýza a stres testy
  5. Money Management, Position Sizing a Portfolio Trading

Pokud si chcete přečíst celý Ebook Ultimátní Průvodce Jak Na Úspěšný Algoritmický Trading, a nechcete jít článek po článku na našich stránkach, stáhnout si ho můžete okamžite a zcela zdarma zde! 12 kapitol, 118 stránek, všechno na jednom místě.

Leave a comment